■汪寿阳
金融系统本质上是由大量具有适应性、相互交互的个体组成的复杂系统。金融市场规模不断扩大、结构愈发复杂和特大风险事件频发，使得人们更加关注一些基本问题和重大问题：例如，如何分析金融系统的复杂演化规律？在我国的金融系统发展与安全中又如何应用这样的规律？
信息科学和计算技术的快速发展使得“计算实验”在近十多年来逐步成为除了“实证”、“数理”和“实验”等常规科学研究方法之外探究这类复杂社会经济系统规律性的新方法。计算实验方法在金融领域的应用将可借助其可控实验的方法，对具有高度复杂性特征动态的现代金融市场网络体系运行规律性进行分析，使传统的金融经济学理论视角和范围得到有效扩充，是一个典型的交叉学科新领域。
由天津大学教授张维及其合作者撰写的《计算实验金融研究》是国内该领域的第一本专著。
该书在多个国家自然科学基金项目资助的长期研究积累的基础上，系统总结计算实验金融的国内外发展动态基础上，对于中国股市过度波动、收益异象、认知偏差、投资策略、市场适应性、收益序列的可预测性等金融经济学问题进行了严谨的研究，基于复杂适应系统思想、金融经济学理论和计算实验方法，从全新的角度对“金融异常现象”给予了阐述，得到了一系列有重要理论价值和实践指导意义的研究成果。
从学术研究角度，该书为金融经济学和社会计算领域的相关研究拓展研究对象和研究方法提供了翔实的范例；从金融实践角度，该书结合中国金融市场特性所开展的研究，为深刻地认识中国金融市场运行规律并为政府科学监管提供了可靠理论依据。
该书的出版将为金融经济学理论，社会计算以及实务界提供新颖的研究视角和有效的工具手段。
作为同行，我高度评价《计算实验金融研究》的学术价值、应用前景以及对推动相关学科在中国发展的作用。
《计算实验金融研究》，张维等著，科学出版社2010年12月出版
《中国科学报》 (2012-04-20 B2 读书)
