期刊名： Econometrics

期刊主页：http://www.mdpi.com/journal/econometrics

宏观计量建模与时间序列分析是刻画动态经济、金融系统的核心量化工具，为政策评估、风险监测与多周期预测提供支撑。当前全球经济外部冲击频发、金融市场波动加剧，高维数据与人工智能技术广泛应用，传统计量模型难以刻画非线性关联、区制转换、尾部风险与长期均衡关系，相关领域亟需理论、计算与实证方法创新。本刊特推出本特刊，征集宏观计量与时间序列方向前沿理论、算法改进及实证类研究，征稿范畴包含计量检验、渐近模拟、因果推断、稳健估计、马尔可夫区制转换、分位数回归、机器学习与计量融合等相关主题。

Econometrics特邀巴黎第八大学狄俄尼索斯经济实验室（LED）（Laboratoire dÉconomie Dionysien (LED), University Paris 8）的Julien Chevallier教授 ，开设特刊Advancements in Macroeconometric Modeling and Time Series Analysis（宏观计量建模与时间序列分析前沿进展）。本特刊聚焦宏观计量与时序分析领域前沿议题，为海内外相关学者搭建学术交流平台，助力该领域理论、方法与实证研究的创新发展。

特刊包括但不限于以下主题：

计量检验

渐近理论、模拟与数值计算

因果推断

抽样方法

概率预测

稳健统计与估计

高维 / 无穷维推断

半参数与非参数模型

混合模型

随机过程统计建模

马尔可夫区制转换过程

莱维过程与跳跃过程

人工智能在计量经济学中的应用

机器学习与时间序列：估计、检验与正则化

分位数回归

连接函数与相依结构

极值理论与极值统计

金融计量经济学

期权定价

动态条件得分模型

资产定价

金融市场风险与波动率

高频数据、已实现波动率与微观噪声

多元相关性模型

宏观计量经济学

结构向量自回归（VAR）识别：前沿进展

宏观潜变量建模与卡尔曼滤波

即时预测（Nowcasting）

信用风险建模

风险价值（VaR）与尾部风险

通胀动态与通胀目标制

固定收益市场：全新研究视角

因子模型

宏观与金融风险预测

收益率曲线建模

央行公告效应建模

分析师预测准确度研究

宏观经济混频数据（MIDAS）模型

宏观经济政策效应分析

投稿截止日期：2026年10月31日

客座编辑介绍

Julien Chevallier教授

巴黎第八大学狄俄尼索斯经济实验室（LED）

研究领域：实证金融学；计算计量经济学；商品

特刊链接：https://www.mdpi.com/journal/econometrics/special_issues/F4M1S25821

期刊介绍

主编：Prof. Guglielmo Maria Caporale, Brunel University of London, UK

Econometrics 是一个国际性、同行评审的开放获取期刊，聚焦计量建模、预测及计量经济学理论的新进展，刊载综述和常规研究论文。本刊旨在鼓励科研人员尽可能详细地发表其实验与理论研究成果。

2025 Impact Factor：1.4

2025 CiteScore：2.4

Time to First Decision：33.4 Days

Acceptance to Publication：7.8 Days